这是没有道理的，新的劳动合同法规定：
　第九条　用人单位招用劳动者，不得扣押劳动者的居民身份证和其他证件，不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物。
第八十四条　用人单位违反本法规定，扣押劳动者居民身份证等证件的，由劳动行政部门责令限期退还劳动者本人，并依照有关法律规定给予处罚。
　　用人单位违反本法规定，以担保或者其他名义向劳动者收取财物的，由劳动行政部门责令限期退还劳动者本人，并以每人五百元以上二千元以下的标准处以罚款；给劳动者造成损害的，应当承担赔偿责任。
　　劳动者依法解除或者终止劳动合同，用人单位扣押劳动者档案或者其他物品的，依照前款规定处罚。.

先好好商量，如果他们坚持不肯退还的话，就劳动仲裁好了，要求解除劳动合同，退还非法押金，另支付离职补偿金，理由如下　
第三十八条　用人单位有下列情形之一的，劳动者可以解除劳动合同：
　　　　（四）用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的；
第四十六条　有下列情形之一的，用人单位应当向劳动者支付经济补偿：
　　（一）劳动者依照本法第三十八条规定解除劳动合同的；.